Estratégias de opções binárias Ribeirão Preto: Estratégia de hedge de correlação forex

Estratégia de Correlação Forex.

Esta estratégia de correlação forex que você vai aprender aqui é baseada em um comportamento conhecido como Correlação de Moedas.

Antes de entrar nas regras desta estratégia de correlação de moeda, terei que explicar o que é a correlação da moeda para o bem daqueles que não conhecem.

QUAL É A CORRELAÇÃO DE MOEDA?

A correlação de moeda é um comportamento exibido por certos pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo:

parece que um par de moedas está mostrando correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem na mesma direção ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD & amp; GBPUSD faz estas vezes. Quando a EURUSD estiver negociando, você também verá o GBPUSD negociando. uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas operam em direções opostas e um bom exemplo é EURUSD e USDCHF. Quando o EURUSD estiver negociando, você verá que USDCHF estará caindo. Eles vão direções opostas.

Aqui, um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no prazo de 4hr e note as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo:

Aqui é um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD & amp; Índice do USD. Observe que a seta vermelha e verde: quando um está subindo, o outro está indo para baixo, a correlação negativa desse #

COMO A CORRELAÇÃO DE MOEDA AJUDA-O A COMERCIALIZAR COM PROFESSOR.

Houve momentos em que eu tomaria um comércio de compra no EURUSD e, ao mesmo tempo, tomaria um comércio BUY no USDCHF sem perceber que essas duas moedas estão negativamente correlacionadas e # 8230; eu sempre adoro esse problema:

um comércio em um par de moedas será rentável e o outro comércio não será lucrativo.

Meu fracasso em entender completamente a correlação monetária me deixa com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar.

REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRELAÇÃO DE FOREX.

Pares em moeda: somente para pares de moeda correlacionados positivos, como EURUSD e GBPUSD.

Prazos: 15 minutos e acima, tempos de tempo baixos não são realmente confiáveis.

Informações adicionais: quando dois pares positivamente correlacionados caem fora da correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão. Essa inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas, na maioria das vezes, resulta em movimentos maiores. Então, você deve estar assistindo esse tipo de configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência.

Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, de modo que é uma configuração de COMPRA. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração de VENDA, exatamente o oposto.

Passo 1: o EUR / USD diminuiu, enquanto o GBP / USD não conseguiu fazê-lo.

Passo 2: Aguarde um novo teste do balanço de divergência. Não ocorre um novo teste, então estabelecemos uma ordem de limite para um comércio separado.

Passo 3: a entrada é acionada. Se você não tiver feito isso, coloque uma perda de parada no último balanço mais baixo.

Passo 4: desenhe um fib no swing divergente para níveis de lucro. Não esqueça de seguir sua parada para se equilibrar. Nesse caso, o risco foi de 35 pips, de modo que o rastreio se rompeu mesmo em 25-30 pips. Como você pode ver, neste caso, todas as extensões de fibra foram atingidas com um lucro de 108 pips. Digamos que Bobby não quis manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a se consolidar após o movimento forte. Bobby teria feito +75 pips. Não para o pobre Bobby.

Don & # 8217; t forja compartilhar esta estratégia de negociação forex de correlação de moeda com seus amigos clicando nos botões de compartilhamento abaixo.

Desenvolvendo um Sistema # 2 (Sistema de entrada para cobertura de pares correlacionados)

Enviado por Edward Revy em 29 de maio de 2008 - 05:13.

Enviado por Grant.

Precisamos de um sistema de entrada decente para cobertura de duas moedas positivamente correlacionadas.

Estes seriam EURCHF e USDJPY. O custo do pip é quase o mesmo todos os dias, muito perto. E a volatilidade do USDJPY é uma faixa diária de 26% maior que a EURCHF.

Então, venderíamos 1,26 lotes de EURCHF e compramos 1 lote de USDJPY.

Quando o hedge faz, por exemplo.

(lot1 + lot2) * 50 = $ 113, fechamos o comércio.

Eu escrevi um especialista em metatrader para negociar assim, mas minhas regras de entrada não estão me fazendo entrar nos melhores tempos de correlação, e o resultado muitas vezes é que o comércio se amplia em perda por um longo período de tempo. Mas se alguém lá fora, pode descobrir como o tempo as entradas melhor, teremos 3 ou 4 negócios de lucro por dia. Alguma idéia ?, eles são fáceis para mim codificar e enviar de volta o seu especialista para todos para testar.

Em pares, negocia-se muitas vezes usando desvio normalizado. Abaixo está a quota de "The handbook of pairs trading" de Douglas S. Erhman. BTW este é um bom livro sobre o assunto que você está interessado.

Esta técnica é usada em qualquer estratégia de reversão média e permite a.

comerciante para comparar a divergência com uma distribuição normalizada. Isso fornece.

dados mais limpos para analisar qualquer comércio. A técnica é comumente usada para comparar o preço de uma ação com sua média móvel, assumindo que o preço das ações tenderá a oscilar em torno de seu movimento.

Este processo é referido como uma transformação Z e é obtido pela tomada.

a diferença entre o preço da Microsoft e sua média móvel de 10 dias,

subtraindo a média da diferença, e dividindo pela.

desvio padrão desta diferença. Como pode ser visto no gráfico, isso.

o desvio normalizado oscila em torno de zero de forma bastante simétrica. Este.

O relacionamento poderia ser explorado pela negociação sob o pressuposto de que em um.

dado o nível de divergência, há uma alta probabilidade de que o desvio.

voltará para zero ".

Deixe-me ver seus códigos. Posso ser capaz de corrigir ou fazer alguma melhoria.

Admin of Viking234.

Desculpe por deixar cair esta bomba, mas usdjpy e eurchf não estão positivamente correlacionados. tente gbpusd e eurusd, ou eurjpy e gbpjpy, por exemplo. Diablo.

A correlação (ou CORREL) entre dois pares de moedas não é estática, mesmo para alguns pares aparentemente altamente correlacionados (por exemplo, GBPUSD * EURUSD, AUDUSD * XAUUSD). Os analistas que dizem uma correlação de> 0,90 significam que os dois pares se moverão na mesma direção, 90% do tempo pode ser enganador. O que eles muitas vezes não disseram é o número de barras que você precisa usar para calcular a correlação.

CORREL (20), CORREL (50), CORREL (100) e CORREL (200) lhe dariam informações muito diferentes. Se você usar o CORREL de longo período, mascara as reversões de curto prazo. Se você usar um período muito curto, o indicador ficaria quase ilegível. No entanto, você sempre precisa usar pelo menos dois períodos (duas janelas indicadores), como CORREL (20) e CORREL (100), para descobrir a direção da mudança de correlação.

Lembre-se que a correlação pode mudar, cruzar e divergir ao longo do tempo, bem como o comportamento de um MA de preços. Quando a correlação de dois pares diverge (ou seja, a correlação cai para fora da região entre +/- 0.80 e +/- 1.00), seria difícil adivinhar quando eles se cruzariam de novo. É aí e quando você pode sofrer perdas, mesmo quando você está protegendo.

Além disso, as correlações de par de moedas apresentadas em matriz / tabela em fóruns FX (como mataf / pt / tools / correlação) apenas oferecem aos comerciantes um instantâneo para esse momento. Isso pode ser realmente perigoso porque os comerciantes que não estão familiarizados com a correlação podem ter a impressão de que a correlação entre dois pares é um pouco constante e varia ligeiramente às vezes, o que está longe da verdade. Quando às vezes ouvi dizer que os analistas dizem no título de notícias como "AUDUSD negociado mais alto no rally de commodities (ouro)", muitas vezes voltei a olhar para o meu indicador CORREL para verificar se realmente tinham esse direito. Às vezes eu tinha o motivo de não acreditar neles.

Eu acredito que a correlação deve ser usada com outros indicadores para dar uma vantagem. Agora eu uso apenas CORREL para confirmar o efeito de notícias ou fundamentos de um par para o outro quando um par não tem muitas novidades no newswire. Por exemplo, se o par mais volátil (ou líder) surgir, as chances são de que o outro par positivamente correlacionado é susceptível de violar níveis semelhantes de resistência ou suporte. A correlação é sobre explorar o atraso do tempo para fazer previsões sobre os outros pares.

Desculpe, esqueci de incluir links para as imagens do indicador CORREL:

Você poderia compartilhar o indicador conosco?

Claro, Edward, irá fazer o upload uma vez que eu terminar o guia rápido do usuário.

EURCHF e USDJPY dificilmente estão correlacionados positivamente (foi apenas por breves momentos). Se você baseou sua estratégia na verdade do momento ou da impressão de que esses dois pares estão positivamente correlacionados, seu comércio não terá muito sucesso. Eu me pergunto se você propositadamente configurou seu comércio na aleatoriedade de pares (ou seja, correlação entre 0,50 e -0,50), caso em que você ainda perderia dinheiro quando os pares estiverem entrando na região +/- 0,80. Eu também verifiquei a correlação entre GBPUSD * EURUSD e EURJPY * GBPJPY de acordo com a sugestão da Diablo, mas também não estão muito correlacionadas (ver screenshots). Você pode ver que os parentes do JPY são bastante diferentes dos parentes do AUD.

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Forex Hedging: Como criar uma estratégia de hedge rentável simples.

Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar outra pessoa para cobrir seu risco de queda.

Neste artigo, falo sobre várias estratégias de hedge forex comprovadas. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode saltar com segurança, se você já entende de que hedging é tudo.

As duas primeiras seções analisam as estratégias de proteção para se proteger contra o risco de queda. A cobertura de pares é uma estratégia que comercializa instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para equilibrar o perfil de retorno. O hedge de opções limita o risco negativo ao usar opções de chamada ou colocação. Isto é tão perto de uma cobertura perfeita como você pode obter, mas vem a um preço como é explicado.

O que é Hedging?

Hedging é uma forma de proteger um investimento contra perdas. Hedging pode ser usado para proteger contra uma mudança de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é cotado em uma moeda diferente para o seu próprio.

Ao pensar em uma estratégia de proteção, é sempre importante ter em mente as duas regras de ouro:

Hedging pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito vem a um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto na medida em que o próprio hedge pode restringir seus lucros.

A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura não deve estar no mercado em primeiro lugar. Sempre vale a pena pensar de antemão.

Cobertura de moeda simples: o básico.

A forma mais básica de hedging é onde um investidor quer mitigar o risco cambial. Digamos que um investidor americano compra um ativo estrangeiro que é denominado em libras esterlinas. Por simplicidade, vamos assumir que é uma empresa compartilhada, embora tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de ativos.

A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.

Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação cai. O segundo risco é que o valor da libra britânica cai contra o dólar dos EUA. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais na participação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.

No acima, o investidor "calça" uma moeda em frente no GBPUSD à taxa atual do local. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição de compartilhamento. Este "bloqueia" a taxa de câmbio, portanto, dando proteção ao investidor contra movimentos da taxa de câmbio.

No início, o valor da frente é zero. Se o GBPUSD cair, o valor da frente aumentará. Da mesma forma, se o GBPUSD aumentar, o valor da frente cai.

A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda doméstica permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai contra o dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a participação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que a moeda em frente vale agora $ 378.60. Isso compensa exatamente a perda na taxa de câmbio.

Note também que, se o GBPUSD aumentar, acontece o contrário. A ação vale mais em termos de USD, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda frente.

Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava conhecer o tamanho do contrato antecipado com antecedência. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho da frente para corresponder ao valor da participação.

Como mostra este exemplo, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e dispendioso.

Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.

Porque o hedge custou e pode capitalizar os lucros, é sempre importante perguntar: "why hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger é raramente clara. Na maioria dos casos, os comerciantes da FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.

Carry Trading.

Curso completo.

Manter negociação tem o potencial de gerar fluxo de caixa no longo prazo. Este ebook explica passo a passo como criar sua própria estratégia comercial de carry. Ele explica o básico para conceitos avançados, como hedging e arbitragem.

Os comerciantes de transporte são a exceção disso. Com um carry trade, o comerciante tem uma posição para acumular interesse. A perda ou o ganho da taxa de câmbio é algo que o comerciante de carry precisa permitir e é muitas vezes o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um comerciante acumula segurando um par de transporte.

Mais ao ponto, os pares de transporte são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para dentro e para longe deles à medida que as políticas do banco central mudam (leia mais).

Para mitigar esse risco, o comerciante de carry pode usar algo chamado "cobertura de par de carry reverso". Este é um tipo de comércio básico. Com esta estratégia, o comerciante terá uma segunda posição de hedge. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o par de carregamento, mas crucialmente o interesse de troca deve ser significativamente menor.

Exemplo de cobertura de pares: comércio de base.

Faça o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá um interesse líquido de 3.39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedging que 1) se correlaciona fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial exigido.

Usando esta ferramenta de hedge FX gratuita, os seguintes pares são retirados como candidatos.

A ferramenta mostra que AUDJPY tem a maior correlação com NZDCHF durante o período que escolhi (um mês). Uma vez que a correlação é positiva, precisamos curtir este par para dar cobertura contra NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição AUDJPY curta seria de -2,62%, eliminaria a maior parte do interesse de transporte na posição longa em NZDCHF.

O segundo candidato, o GBPUSD parece mais promissor. Os juros sobre uma posição baixa em GBPUSD seria de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, esta seria a melhor escolha.

Em seguida, abrimos as seguintes duas posições:

Os volumes são escolhidos para que os montantes do comércio nominal correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.

A Figura 1 mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não coberto. Você pode ver disso que o hedging está longe de ser perfeito, mas ele reduz com sucesso algumas das grandes gotas que de outra forma ocorreria. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa do mês a mês e os lucros / prejuízos tanto para o comércio coberto como não coberto.

Manter cobertura com opções.

A cobertura usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início durará muito e, de fato, pode até reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que "cobertura de par" poderia aumentar o risco de não diminuí-lo.

Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.

Comprando as opções de dinheiro.

Uma abordagem de cobertura é comprar opções de "fora do dinheiro" para cobrir a desvantagem no carry trade. No exemplo acima, uma opção de compra "fora do dinheiro" na NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. O motivo para usar um "out of the money put" é que a opção premium (custo) é menor, mas ainda oferece a proteção do carry trader contra uma redução severa.

Vender opções cobertas.

Como alternativa à cobertura, você pode vender opções de chamadas cobertas. Esta abordagem não proporcionará proteção negativa. Mas, como escritor da opção, você paga a opção premium e espera que ela expire sem valor. Para uma "chamada curta", isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. Claro que se o preço cair muito longe, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de forma contínua, escrevendo chamadas cobertas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar perdas negativas.

Se o preço subir, você terá que pagar a chamada que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.

Hedging com derivados é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções com mais detalhes.

Proteção contra descida usando as opções FX.

O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando falam de hedging é ter proteção contra desvantagens, mas ainda tem a possibilidade de obter lucro. Se o objetivo é manter alguma vantagem, há apenas uma maneira de fazer isso e isso é usando opções.

Ao proteger uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra baixa. As opções são diferentes. Eles têm uma recompensa assimétrica. A opção irá pagar quando o subjacente vai em uma direção, mas cancelar quando vai na outra direção.

Primeiro, uma terminologia de opções básicas. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção de risco. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda de GBPUSD, você compraria (vai longa) uma opção de GBPUSD. A put pagará se o preço cair, mas cancele se ele sobe.

Por outro lado, se você tiver GBPUSD curto, para proteger contra ele, você compraria uma opção de compra.

Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.

Estratégia básica de hedge usando opções de venda.

Faça o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.

O preço já caiu desde que ele entrou, então a posição agora está baixa em US $ 70.

O comerciante quer proteger contra novas quedas, mas quer manter a posição aberta com a esperança de que o GBPUSD faça um grande movimento para o lado oposto. Para estruturar esta cobertura, ele compra uma opção de GBPUSD. O acordo de opção é o seguinte:

Comércio: Compre 0,1 x GBPUSD opção de venda.

A opção de venda pagará se o preço do GBPUSD cai abaixo de 1.5000. Isso é chamado de preço de exercício. Se o preço for superior a 1.500 no prazo de validade, a opção de venda expirará sem valor.

O acordo acima limitará a perda no comércio para 100 pips. No pior dos casos, o comerciante perderá US $ 190,59. Isso inclui o custo de US $ 90,59 da opção. O lucro positivo é ilimitado.

A opção não tem valor intrínseco quando o comerciante compra. Esta é uma opção "fora do dinheiro". O valor do tempo, ou prémio, é para refletir o fato de que o preço pode cair e a opção pode, portanto, ser "no dinheiro".

O comerciante paga US $ 90,59 por este privilégio de obter protecção contra desvantagens. Este prémio é para o vendedor da opção (o escritor).

Observe que a estrutura acima de um put plus um longo no subjacente tem a mesma compensação de uma opção de chamada longa.

A tabela acima mostra os desembolsos em três cenários diferentes: ou seja, o preço subindo, caindo ou permanecendo o mesmo. Observe que o preço deve aumentar ligeiramente para que o comerciante faça um lucro para cobrir o custo do prémio da opção.

Para ajudá-lo a testar as idéias comerciais apresentadas aqui, os seguintes downloads gratuitos são fornecidos:

Gostaria de se manter informado?

Por que vender opções? Escrever opções descobertas tem a conotação tradicional de "pegar moedas". Opções de venda: quanto margem eu preciso?

Ao vender (escrever) as opções, uma consideração crucial é o requisito de margem. Planejamento correto. Criando uma estratégia de hedge rentável simples.

Quando os comerciantes falam sobre hedging, o que eles costumam significar é que eles querem limitar as perdas, mas ainda assim. Como melhorar o rendimento com chamadas e lançamentos cobertos.

Escrever chamadas cobertas pode aumentar o rendimento total em posições de negociação, de modo bastante estático. Isto'. Estratégias de propagação de opções.

Um spread de crédito básico envolve a venda de uma opção fora do dinheiro ao mesmo tempo em que compra um. Como criar uma opção Straddle, Strangle e Butterfly.

Nos mercados altamente voláteis e incertos que estamos vendo atrasado, as perdas não podem sempre ser compitidas. Comercialização espalhada e como fazer funcionar.

Se você se encontra repetindo os mesmos trades dia a dia e dia - e muitos comerciantes ativos fazem. Derivados FX: Usando Indicadores de Interesse Aberto.

Os encaminhamentos de moeda e os futuros são onde os comerciantes concordam com a taxa de troca de duas moedas em uma determinada.

Olá Seyedmajid & # 8211; É possível compartilhar suas experiências.

Eu fiz uma estratégia de cobertura vencedora que sempre ganha lucro, não importa onde o mercado está indo & # 8230;

Esta é a minha estratégia final após 8 anos de negociação.

você pode compartilhar mano.

super artigo sobre cobertura e minuciosamente explicado .. Obrigado, Steve.

Como usar uma estratégia de hedge Forex para procurar lucros de menor risco.

Se tivéssemos que resumir a cobertura em poucas palavras possível, provavelmente poderíamos cortá-lo para apenas dois:

Isso, em essência, é o pensamento por trás de todas as estratégias de hedge.

A definição clássica de um hedge é esta:

. uma posição tomada por um participante no mercado, a fim de reduzir sua exposição aos movimentos de preços.

Por exemplo, uma companhia aérea está exposta a flutuações nos preços dos combustíveis pelo custo inerente de fazer negócios.

Essa companhia aérea pode escolher comprar futuros de petróleo para mitigar o risco de aumento dos preços dos combustíveis.

Ao fazê-lo, eles poderiam se concentrar no seu core business de passageiros voadores.

Eles têm protegido sua exposição aos preços dos combustíveis.

Para uma explicação mais completa sobre esse tipo de hedging, veja o nosso artigo explicando o que é Forex hedging.

Nesse sentido, um hedger é o oposto de um especulador.

O hedger toma posição para reduzir ou remover o risco, como dissemos.

Isso contrasta com um especulador, que assume o risco de preço na esperança de lucrar.

Mas há uma maneira de ter seu bolo e comê-lo?

Não há perda de estratégias e técnicas de hedge de Forex onde você toma posições com a intenção de lucro, mas também mitiga seu risco?

Embora não seja verdadeiramente possível remover todo o risco, a resposta é sim.

Há uma série de diferentes estratégias de hedge de Forex que visam fazer isso em graus variados.

O verdadeiro truque de qualquer técnica e estratégia de hedge Forex é garantir que os negócios que cobrem seu risco não eliminem seus lucros potenciais.

A primeira estratégia de hedge Forex que vamos procurar procura uma posição neutra em termos de mercado ao diversificar o risco.

Isto é o que eu chamo de abordagem de hedge funds.

Por causa da sua complexidade, não vamos olhar muito bem as especificidades, mas discutimos a mecânica geral.

Posição neutra em termos de mercado através da diversificação.

Os hedge funds exploram a capacidade de serem longos e curtos para buscar lucros, ao mesmo tempo que estão expostos a riscos mínimos.

No cerne da estratégia, o objetivo é a assimetria de preços.

De um modo geral, essa estratégia tem como objetivo fazer duas coisas:

Evitar a exposição ao risco de mercado através da negociação de múltiplos instrumentos correlacionados exploram as assimetrias de preço com fins lucrativos.

A estratégia baseia-se no pressuposto de que os preços eventualmente reverterão para a média, obtendo lucro.

Em outras palavras, essa estratégia é uma forma de arbitragem estatística.

As negociações são construídas de modo a ter um portfólio global o mais neutro do mercado possível.

Ou seja, que as flutuações dos preços têm pouco efeito sobre os lucros e perdas globais.

Outra maneira de descrever isso é que você está protegendo contra a volatilidade do mercado.

Um dos principais benefícios de tais estratégias é que eles são intrinsecamente equilibrados na natureza.

Em teoria, isso deve protegê-lo contra uma variedade de riscos.

Na prática, no entanto, é muito difícil manter constantemente um perfil neutro do mercado.

Bem, as correlações entre instrumentos podem ser dinâmicas, para começar.

Consequentemente, é um desafio simplesmente ficar além de medir as relações entre os instrumentos.

É um desafio adicional atuar sobre a informação em tempo hábil e sem incorrer em custos significativos de transação.

Os fundos Hedge tendem a operar tais estratégias usando um grande número de posições em ações.

Com as ações, existem pontos comuns claros e fáceis entre as empresas que operam no mesmo setor.

Identificar termos tão próximos com pares de moedas não é tão fácil.

Além disso, há menos instrumentos para escolher.

A boa notícia é que a MetaTrader 4 Supreme Edition vem com uma Matriz de Correlação, juntamente com uma série de outras ferramentas de ponta.

Isso torna mais fácil reconhecer relações íntimas entre pares.

Usando negociação de opções na estratégia de hedge.

Outra maneira de proteger o risco é usar derivados que foram originalmente criados com este propósito expresso.

As opções são um desses tipos de derivados e eles são uma excelente ferramenta.

Uma opção é um tipo de derivado que efetivamente funciona como uma apólice de seguro.

Como tal, tem muitos usos quando se trata de estratégias de hedge.

As opções são um assunto complexo, mas tentaremos manter esse nível básico.

. para discutir como eles podem ajudar com nossas estratégias de hedge de câmbio, precisamos apresentar algumas opções de terminologia.

Em primeiro lugar, vamos definir o que é uma opção.

Uma opção FX é o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas ...

. a um preço fixo em alguma data definida no futuro.

O direito de comprar é chamado de opção de chamada.

O direito de vender é chamado de opção de venda.

O preço fixo no qual a opção lhe dá direito a comprar ou vender é denominado preço de exercício ou preço de exercício.

A data fixada no futuro é chamada de prazo de validade.

. uma ligação 1.2900 GBP / USD é o direito de comprar um lote de GBP / USD em 1.2900.

O preço ou o prémio de uma opção é regido pela oferta e demanda, como acontece com qualquer coisa negociada em um mercado competitivo.

No entanto, podemos considerar o valor de uma opção para consistir em dois componentes:

O valor intrínseco de uma opção é o valor que vale a pena se exercer no mercado.

Uma chamada só terá valor intrínseco se:

. os preços de exercício são inferiores ao preço atual do subjacente.

O contrário é verdadeiro para uma opção de venda.

Uma colocação só terá valor intrínseco se:

. seu preço de exercício é maior do que o preço atual do subjacente.

Uma opção com valor intrínseco de mais de 0 diz estar no dinheiro.

Se o valor intrínseco de uma opção for 0, é dito estar fora do dinheiro.

O preço de uma opção excederá frequentemente o seu valor intrínseco.

Uma opção oferece benefícios protetores ao comprador.

Por isso, os comerciantes estão dispostos a pagar uma quantidade adicional de valor de tempo.

Sendo todas as coisas iguais, quanto mais tempo a expiração de uma opção, maior será o valor do tempo.

Considere nossa chamada 1.2900 GBP / USD.

A taxa spot GBP / USD é o mercado subjacente.

Se o subjacente estiver negociando em 1.2730, por exemplo, nossa chamada está fora do dinheiro.

Seu valor intrínseco é 0.

No entanto, se GBP / USD estiver negociando em 1.3050, nossa opção de compra tem um valor intrínseco de 150 pips.

Isso porque, se exercitássemos a opção, poderíamos comprar GBP / USD em 1.2900, o preço de exercício da nossa chamada.

Isso nos permitiria vender ao preço subjacente de 1.3050 para um lucro de 150 pips.

Tendo passado por esses conceitos básicos ...

. Vejamos agora como podemos usar as opções como parte de uma estratégia de hedge Forex, proteção contra perdas.

O interessante sobre as opções é a forma assimétrica em que o preço muda à medida que o mercado avança ou desce.

Uma opção de compra aumentará em valor à medida que o mercado aumenta sem teto.

Mas se o mercado cair, o prémio da chamada não pode ser inferior a 0.

Isso significa que se você comprou a chamada, você tem vantagem ilimitada com uma desvantagem estritamente limitada.

Isso abre a porta para uma grande variedade de possibilidades quando se trata de sua estratégia Forex de hedge.

Vejamos um exemplo simples:

. comprando uma opção como proteção contra choques de preços.

Digamos que você é AUD / USD longo.

Você tomou posição para se beneficiar do diferencial de taxa de juros positivo entre a Austrália e os EUA.

Por exemplo, se o valor SWAP longo for +0,17 pips, isso significa que:

... todos os dias você faz muito tempo o comércio, você está ganhando interesse.

No entanto, manter a posição também expõe você ao risco de preço.

Se o par da moeda se mover de lado, ou melhor, você vai ficar bem.

Mas se o seu movimento líquido for inferior a uma média de 0,17 pips por dia, você fará uma perda.

Sua preocupação real é uma queda acentuada, o que poderia superar significativamente os ganhos do SWAP positivo.

Então, como mitigar esse risco de preço?

Uma das maneiras mais fáceis é comprar um AUD / USD colocar que está fora do dinheiro.

Como a opção está fora do dinheiro, o seu prémio consistirá apenas no valor do tempo.

Quanto mais longe do dinheiro, quanto mais barato for o prémio, terá que pagar pela colocação.

O perfil de risco de uma colocação é que você tem um custo fixo, ou seja, o prémio que você paga para comprar a colocação.

Mas uma vez que você pagou isso, ele protege contra movimentos descendentes acentuados.

Vamos trabalhar com alguns números.

Digamos que você comprou um monte de AUD / USD em 9 de setembro, quando o preço foi de 0.7600.

Você assumiu a posição longa como um carry trade para se beneficiar do swap positivo.

No entanto, você quer proteger-se contra o risco de uma mudança brusca para a desvantagem.

Você decide que a melhor maneira de proteger o risco é comprar uma opção fora do dinheiro.

Você compra o 0.7500 put com uma expiração de um mês a um preço de 0.0061.

No final do período, a posição 0.7500 valerá a pena se o subjacente caiu abaixo de 0.7500.

Ao comprar a colocação, você reduziu sua queda máxima em seu longo comércio para apenas 100 pips.

Isso porque o valor intrínseco da sua colocação começa a aumentar uma vez que o mercado cai abaixo do seu preço de exercício.

Sua desvantagem geral é:

. os 100 pips entre sua posição longa e o preço de exercício, além do custo da colocação.

Em outras palavras, um total de 161 pips.

O diagrama abaixo mostra o desempenho da estratégia contra o preço no final do prazo:

Você pode considerar o custo da opção como equivalente a um prémio de seguro.

Seguindo dessa analogia:

. a diferença entre o preço de exercício eo nível em que você é longo o subjacente é um pouco como uma franquia da apólice de seguro.

Quer saber o melhor bit?

Sua vantagem não tem limite.

Enquanto AUD / USD continuar aumentando, você continuará ganhando lucro.

Para continuar nosso exemplo:

. digamos que o AUD / USD despenca para 0,7325 no vencimento.

Você perderá 275 pips em sua posição longa.

Mas a sua colocação, o direito de vender AUD / USD em 7500, deve valer 175 pips.

Portanto, você perdeu apenas 100 pips.

Adicione o custo de 61 pip do prêmio da opção, em primeiro lugar, e sua desvantagem total é de 161 pips, conforme indicado acima.

Não importa o quão longe o AUD / USD caia, esse número nunca aumenta.

Agora considere, AUD / USD subindo para 7750 no vencimento.

Você faz 150 pips em sua posição longa, mas sua opção custa 61 pips.

No geral, você faz a diferença, que é 89 pips de lucro.

Uma palavra final sobre estratégias e técnicas de hedge Forex.

Hedging é sempre um ato de equilíbrio.

O ato de hedging atrasa o risco, mas o compromisso é sobre como isso afeta seu lucro potencial.

Conforme mencionado anteriormente, alguns participantes do mercado se cercam para reduzir completamente seus riscos.

Eles estão felizes em desistir de suas chances de fazer um lucro especulativo em troca de remover sua exposição ao preço.

Os especuladores não são inteiramente felizes fazendo isso.

A melhor estratégia de hedge forex para eles provavelmente será:

manter algum elemento de potencial de lucro contém alguma compensação em termos de lucro reduzido em troca de proteção contra desvantagens.

As opções são uma ferramenta extremamente útil para hedging, como vimos no nosso exemplo.

Sua complexidade, no entanto, significa que eles são mais adequados para comerciantes com conhecimentos mais avançados.

As opções oferecem a versatilidade para configurar uma variedade de estratégias de hedging perfis de risco Forex.

Isso permite que você ajuste totalmente sua melhor estratégia de hedge Forex para adequar sua atitude ao risco.

Se você quer praticar diferentes estratégias de hedge Forex, a negociação em uma conta demo é uma boa solução.

Como você está usando apenas fundos virtuais, não há risco de uma perda de dinheiro real e você pode descobrir quanto de risco se adequa a você pessoalmente.

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Aviso de risco: a negociação Forex (câmbio) ou CFDs (contratos por diferença) na margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sofrer uma perda igual ou maior que o seu investimento inteiro. Portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. Antes de usar os serviços da Admiral Markets UK Ltd ou da Admiral Markets AS, reconheça todos os riscos associados à negociação.

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Estratégias de cobertura Forex para proteger investimentos.

Nas moedas de negociação ou em qualquer ativo subjacente, os diferentes níveis de risco estão sempre envolvidos. Não há como prever o movimento de uma moeda no futuro. O que podemos fazer, no entanto, é um risco limitado ao empregar estratégias de proteção para proteger nossos investimentos.

Existem muitas técnicas usadas para proteger uma posição; mas a lógica por trás é simples: quando você está em uma posição longa em um par de moedas específico, você tomaria outra posição que protegeria seu comércio se o par de moedas se mover para baixo. Assim, você limita o risco negativo da sua posição inicial. Da mesma forma, se você estiver em uma posição curta, você assume outra posição para proteger o seu comércio contra risco ascendente.

Aqui estão os métodos comuns usados para realizar uma cobertura Forex:

Se você é novo em hedging, você pode tentar primeiro usando uma estratégia simples. A cobertura de forex simples às vezes é chamada de hedging direto. Isso acontece quando você tem posições longas e curtas em um par de moedas.

Digamos, por exemplo, que você aguarda EURUSD às 1.30; e começou a se mover contra você. O que você pode fazer é abrir uma posição curta no EURUSD em talvez 1,28. Se você acha que a taxa de câmbio está em uma tendência de baixa, você pode fechar a posição longa com uma perda e deixar a posição curta correr com lucro. No entanto, se você não tem certeza de que maneira a taxa de câmbio se moverá, você pode deixar ambas as posições abertas até que um sinal solicite que você feche ou configure uma parada para ambas ou para qualquer posição. Seja como for, as perdas iniciais da posição longa são compensadas devido à cobertura.

Se você comprou opções de Forex, você tem o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender um par de moedas específicas em um horário especificado no futuro. Como isso ajudará você a gerenciar o risco de seus negócios de Forex?

Digamos, por exemplo, que você aguarda EURUSD em 1.35. O que você fará é comprar uma opção de strike forex em 1.34. Desta forma, se o par de moedas aumentar, você se beneficia da sua posição longa e simplesmente perde o preço de compra da opção. No entanto, se o par de moedas cair, você se beneficia da opção e perde em sua posição longa. O quanto você vai lucrar depende do tamanho da opção, bem como de quão longe a moeda se move.

Trocando vários pares de moedas.

Outra maneira de minimizar o risco na negociação forex é trocar vários pares de moedas. Diga, por exemplo, que você está em uma posição longa no EURUSD; e ele começa a se mover contra você, você pode abrir outra posição longa no USDCHF. EURUSD e USDCHF são historicamente comprovados para ter uma alta correlação inversa. É por isso que esses pares geralmente se movem um ao lado do outro. Outra maneira que você pode proteger uma posição aberta é procurar pares de moedas com alta correlação. Digamos que você tem uma posição longa aberta no EURUSD e que começou a se mover contra você, você pode abrir uma posição curta no GBPUSD.

Se você vai usar essa estratégia de hedge, certifique-se de ter um amplo conhecimento sobre a correlação de pares de moedas. A principal desvantagem desta estratégia de cobertura é que a correlação pode diminuir a qualquer momento. Além disso, mesmo que suas perdas sejam minimizadas, também o seu lucro.

Mesmo que o hedging pareça o melhor que já aconteceu com a negociação, você deve se lembrar que envolve riscos próprios. Exercitar a devida diligência e o senso comum ainda percorre um longo caminho.

Sobre o autor.

Bom artigo sobre Hedging. qual é o melhor site para obter informações, preço de exercício, interesse aberto, etc, em opções de divisas. Obrigado Mike.

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O que é correlação de moeda e como usá-lo no Forex Trading.

O Trading Forex requer um grande conhecimento de indicadores técnicos e eventos fundamentais. Embora a maioria dos comerciantes tende a se concentrar em uma das abordagens acima mencionadas, hoje, cada vez mais atenção é dada à psicologia comercial adequada e gerenciamento de risco. É aí que a correlação de moeda entra em jogo, pois está fortemente ligada à gestão de riscos e pode ajudá-lo a entender melhor o mercado ao negociar. A compreensão da correlação entre os pares de moedas ajuda a evitar a overtrading e usar sua margem para manter os ativos menos desejados. Este artigo irá explicar o que é a correlação da moeda, como entendê-la e, finalmente, como melhorar sua estratégia de negociação, adicionando conhecimento de correlação de moeda a ela.

O que é a correlação de moeda?

É fácil ver por que as moedas são interdependentes. Se você está negociando a libra britânica contra o iene japonês (GBP / JPY), você está realmente negociando uma ramificação dos pares GBP / USD e USD / JPY; ambas as moedas - GBP / JPY - compartilham um relacionamento com o dólar dos EUA e, como tal, uma correlação entre si. Enquanto alguns pares de moedas se moverão na mesma direção, outros podem seguir a direção oposta. Este é o resultado de mais forças compostas.

Em termos financeiros, a correlação é a medida numérica da relação entre duas variáveis. O intervalo de coeficiente de correlação está entre -1 e +1. Uma correlação de +1 indica que dois pares de moedas fluirão na mesma direção. Uma correlação de -1 indica que dois pares de moedas se moverão na direção contraditória 100% do tempo, enquanto a correlação de zero denota que a relação entre o par de moedas é completamente arbitrária.

A Diferença entre o Medidor de Força Monetária e a Matriz de Correlação.

Existem alguns problemas com medidores de força de moeda mal codificados. Se um medidor de força de moeda não fornecer valores de indicador de força de moeda precisos, é de pouca utilidade, independentemente de suas outras características. Com um medidor de força de moeda desatualizado, os comerciantes podem, mas não necessariamente, experimentar:

MT4 congela; PC congela; Stutters; Sinais de Whipsaw; Vazamento de memória; CPU funcionando constantemente em 100%.

Alguns produtos podem até produzir dados que se afastaram do conceito original de que força da moeda realmente é. Alguns aplicam filtros de suavização, como as médias móveis. Outros aplicam outros filtros, por exemplo, RSI e MACD. Este é apenas um algoritmo complexo de indicadores que podem fazer com que você entre negociações falsas e marcas perdidas.

A força real da troca de moeda vem da correlação. A matriz de correlação foi codificada corretamente, usando as tecnologias mais recentes, e é improvável que cause qualquer um dos problemas acima mencionados.

Matriz de Correlação Forex.

Ao longo dos anos, o medidor de força Forex evoluiu naturalmente para uma matriz de correlação que também poderia ser mais complexa e precisa. Correlação Forex, como outras correlações, é um termo designado para correlação de sinal entre dois pares. Quando dois conjuntos de dados estão fortemente interligados, dizemos que eles têm uma alta correlação. Quando os pares se movem na mesma direção, eles têm uma correlação positiva. Se eles se movem na direção oposta, observamos uma correlação negativa entre eles. Uma correlação perfeita ocorre quando os pares se movem na mesma direção, o que é extremamente raro. Dizemos que a correlação é alta quando os pares se movem quase na mesma direção.

Mudança na correlação.

É óbvio que existem mudanças na correlação, o que torna a correlação de cálculo muito importante. Os fatores econômicos globais são dinâmicos - eles podem e mudam diariamente. As correlações entre dois pares de moedas podem variar ao longo do tempo e, como resultado, uma correlação de curto prazo pode contradizer a correlação projetada a longo prazo.

Olhando para as correlações a longo prazo fornece uma imagem mais clara sobre a relação entre dois pares de moedas - isso tende a ser um ponto de dados mais preciso e definitivo. Há muitas razões para uma mudança na correlação. Os mais comuns são as políticas monetárias desviantes, a sensibilidade de certos pares de moedas aos preços das commodities, bem como fatores políticos e econômicos.

Cálculo da correlação.

A maneira ideal de fortalecer sua posição é calcular sua correlação combinando-se. Parece complexo, mas na verdade é bastante simples. Basta baixar nosso premiado MT4SE e começar a usá-lo. O programa irá automaticamente fazer o cálculo para você em diferentes prazos.

Embora os índices de correlação mudem, não é obrigatório atualizar seus números todos os dias. No entanto, é uma boa idéia atualizá-los quando você altera os prazos de negociação.

Cada país tem uma política monetária diferente em um ciclo diferente, de modo que mudanças nestas afetará algumas moedas mais do que outras.

As vantagens de usar Matriz de correlação.

Eliminação de dupla exposição: abrir posições múltiplas com pares altamente correlacionados não é aconselhável, pois dá origem a mais exposição. Além disso, ter uma maior exposição a uma determinada moeda pode ser prejudicial se a análise for errada. Por exemplo, ao longo de AUD / CHF, AUD / JPY e EUR / JPY, um comerciante dá origem a uma dupla exposição se estiverem altamente correlacionados. Escavando mais fundo, as posições acima mencionadas trazem uma exposição dupla para AUD e JPY, o que pode ser prejudicial para o comércio, caso o movimento vá na direção oposta das expectativas do comerciante. Conhecendo os níveis de correlação entre diferentes pares de moedas, um comerciante pode ter a idéia de como eles estão conectados entre si e evitar a dupla exposição a uma moeda fraca.

Eliminação de cobertura desnecessária: se a força de correlação entre diferentes pares for conhecida antecipadamente, um comerciante pode evitar hedge desnecessário. Por exemplo, existe uma correlação negativa entre EUR / USD e USD / CHF que restringe a tomada de posições na mesma direção. A razão é quando você ganha em um comércio, é mais provável que você perca em outro comércio, enquanto a volatilidade torna incerta se os ganhos superarão perdas ou não.

Sinais comerciais de alto risco: a correlação entre diferentes pares de moedas também pode sinalizar a quantidade de risco da estratégia comercial. Por exemplo, se avançarmos em EUR / USD e GBP / USD, e ambos são pares positivamente correlacionados, ele sinaliza um possível duplo risco da mesma posição se uma das moedas for forte. Também pode acontecer que um dos pares esteja indicando um movimento forte, enquanto o outro é apenas um intervalo, que sinaliza para evitar entrar em negociações com pares correlacionados na direção oposta. Por exemplo, se o EUR / USD testemunhar uma tendência de baixa, e o GBP / USD é variável, um comerciante deve evitar ir em GBP / USD, o que traz um maior risco de queda devido a uma possível força de USD.

Como usar a correlação de moeda no Forex Trading.

Compreender os pares de moeda correlacionados é vital para determinar a exposição da sua carteira à volatilidade do mercado. Uma vez que a troca de moeda nesses pares e nenhum par negocia no vácuo, é fundamental reduzir a mitigação que você aprende sobre essas correlações e como eles mudam.

Fonte: Admiral Markets Matriz de Correlação.

Os pares positivamente correlacionados mostraram correlação positiva, movendo-se em uma direção similar.

Os pares negativamente / inversamente correlacionados tendem a trocar na direção oposta um do outro.

As correlações também são divididas em quatro grupos de acordo com sua força. Para facilitar a visualização, todas as correlações na tabela a seguir são coloridas para mostrar sua força, conforme observado abaixo:

Verde: pouca ou nenhuma correlação; Azul: correlação fraca; Laranja: correlação média; Vermelho: forte correlação.

Igualmente importante, importa se a correlação é positiva e / ou negativa.

No mercado Forex, as unidades monetárias são cotadas como pares de moedas. A moeda base - também conhecida como moeda de transação - é a primeira moeda que aparece em uma cotação de pares, seguida da segunda parte da cotação chamada moeda de cotação ou a moeda contadora.

Carregando um medidor de força de moeda.

O MetaTrader 4 é uma plataforma de negociação FX extremamente difundida. Uma de suas vantagens é a capacidade de baixar e usar indicadores personalizados e Expert Advisors (EAs).

A plataforma MetaTrader 4 vem com uma seleção útil de indicadores populares incorporados no terminal do cliente. Você também pode baixar indicadores personalizados escritos independentemente.

Como o MetaTrader 4 é uma plataforma aberta e tem uma ampla comunidade de usuários, as inovações de indicadores são rápidas. Existem milhares de indicadores personalizados disponíveis para analisar o mercado Forex usando diferentes algoritmos.

Você pode procurar por indicadores personalizados dentro da plataforma escolhida. Alguns cobram dinheiro pela versão completa, mas alguns são totalmente gratuitos para download, como o nosso premiado MT4SE.

Sempre que você considere pagar por um auxiliar de troca, lembre-se de que qualquer provedor respeitável oferecerá uma versão de avaliação gratuita, e você pode mesmo programar um algoritmo você mesmo.

Recomendamos que você baixe o MetaTrader 4 Supreme Edition - uma versão estendida do terminal do cliente. Inclui muitos recursos; não apenas o medidor de força da moeda, mas também um simulador de negociação ao vivo para estratégias de backtest. Ele também permite adicionar diferentes indicadores personalizados e EAs, que você pode se beneficiar.

Uma vez que você baixou sua MetaTrader 4 Supreme Edition que inclui nosso medidor de força de moeda, você está pronto para ir!

Dicas comerciais de correlações.

Tenha em mente que as correlações mudam e o desempenho passado nem sempre é um indicador garantido de correlação futura. No entanto, esta informação pode ser usada para desenvolver sua própria estratégia de correlação de moeda para minimizar a exposição do seu portfólio.

Evite posições que se cancelem mutuamente. Se você vê dois pares de moedas que se movem em direções opostas quase o tempo todo, você perceberia que manter posições longas em ambas as moedas mitiga qualquer ganho potencial que possa ser obtido. Diversifique com risco mínimo. Ao investir em dois pares de moedas que quase sempre estão positivamente correlacionados, pode-se mitigar os riscos ao longo do tempo, mantendo uma visão direcional positiva. Exposição de cobertura. As perdas podem ser minimizadas ao proteger dois pares de moedas que possuem uma correlação negativa quase perfeita. O raciocínio é simples. Se você ocupa uma posição com um par de moedas que perde valor, a moeda oposta (com uma correlação negativa com esse par) provavelmente ganhará, embora com um valor final mais baixo. Embora essa estratégia não atenuem completamente as perdas, essas perdas provavelmente serão reduzidas.

Estratégia de Correlação de Moedas Forex.

Nos últimos anos, tornou-se bastante comum o comércio de correlações cambiais no que diz respeito ao estender seu portfólio de ativos de negociação para 20 ou mais pares de moedas com forte correlação.

Verde positivo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.

Verde negativo: pouca ou nenhuma correlação. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.

Azul positivo (até +30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.

Azul positivo (até +49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem ter lucro semelhante. As posições na direção oposta podem compensar-se.

Azul negativo (até -30): correlação fraca. As posições sobre esses símbolos tenderão a se mover de forma independente e a rentabilidade, que não está relacionada um com o outro.

Azul negativo (até -49): pode haver semelhança entre as posições desses símbolos. Posições na mesma direção podem se compensar. Posições na direção oposta podem ter lucro semelhante.

Laranja positiva (até +75): correlação positiva média. Posições na mesma direção desses símbolos tenderão a ter lucro semelhante. As posições na direção oposta tenderão a cancelar-se mutuamente.

Laranja negativa: (até -75): correlação negativa média. As posições na mesma direção desses símbolos tendem a se cancelar mutuamente. Posições na direção oposta tenderão a ter lucro semelhante.

Vermelho positivo: (até +100): forte correlação positiva. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis de ter lucro semelhante. As posições na direção oposta se cancelarão.

Vermelho negativo: (até -100): forte correlação negativa. As posições na mesma direção sobre esses símbolos são muito prováveis de cancelar-se mutuamente. Posições na direção oposta terão lucro semelhante.

É um conceito relativamente simples que permite que você julgue a força bruta de uma moeda isoladamente, ao contrário de ver o que está fazendo contra outra moeda.

O método de cálculo pode variar de acordo com o método de Forex que você usa. Uma das medidas mais conhecidas de uma moeda em isolamento é o conceito de moeda baseada em cotação e cotação acima mencionada. Este indicador calcula o valor de todas as moedas disponíveis em relação um ao outro.

Essas moedas são:

O euro (EUR) O iene japonês (JPY) A libra britânica (GBP) O dólar australiano (AUD) O dólar canadense (CAD) A coroa sueca (SEK) O franco suíço (CHF) O forint húngaro (HUF) O Zloty polonês (PLN) A Coroa Norueguesa (NOK) O Dólar de Cingapura (SGD) O Peso Mexicano (MXN) O Rublo Russo (RUB)

Uma medida menos conhecida, mas mais abrangente, é o amplo índice USD, que usa uma seleção mais ampla de moedas.

Ambos funcionam da mesma forma. Eles calculam a força do dólar agregando taxas de câmbio bilaterais em um único número e aplicando uma ponderação para as moedas incluídas.

A ponderação aplicada para o índice amplo é uma ponderação comercial, derivada de dados comerciais. Especificamente, esta é a participação das importações de mercadorias no comércio bilateral anual com os EUA

Nossa matriz de correlação usa algoritmos complexos, mas é muito fácil de usar. Ele até permite que você escolha uma força por um certo período de tempo. Para negociação intradiária, recomendamos até 200 bares, enquanto que para escalar, devem ser suficientes até 50 bares.

Scalping: M5, 50 barras.

Comércio intrínseco: H1, 200 bares.

Intra week swing trading: H1, 500 bares ou H4, 200 bares.

Uma vez que você tenha uma melhor visão geral das correlações e seu possível impacto no preço, comece a correlação comercial nos pares de sua escolha. Sugerimos que comece com a negociação da conta demo primeiro. A idéia principal seria abrir cerca de 10 posições ao mesmo tempo. Tente primeiro dividir seu portfólio em categorias premier - pares que têm correlação negativa. Depois disso, tente certificar-se de que esses pares não se correlacionem um com o outro em maior grau. Quando você vê movimentos de preços, identifique a direção do comércio e remova as posições perdidas de seu portfólio.

Você também pode tentar trocar pares fortemente correlacionados, mas tenha em mente que você provavelmente será duplamente exposto a uma moeda. Às vezes, pode ser realmente uma boa maneira de negociar, especialmente se a força de uma moeda é suportada por um fundamento econômico ou eventos de notícias importantes.

Uma boa dica para dar aqui é considerar a definição de sua perda de stop no comércio vencedor, pelo que são pelo menos iguais às perdas resultantes do encerramento do comércio perdedor, além do custo do spread e do custo da comissão ( se houver) mais um pip em cima disso. Desta forma, você poderia garantir apenas um pequeno ganho em seu comércio lucrativo.

Esperamos que você tenha gostado deste artigo sobre o comércio de correlações cambiais. Agora é hora de experimentá-lo, abrir uma conta de demonstração e tentar transferir essa teoria para a prática.