Estratégia de negociação random walk

Conceitos Financeiros: Random Walk Theory.
Em 1973, o guru do investimento Burton Malkiel escreveu "A Random Walk Down Wall Street", um livro que agora é considerado um clássico de investimento. A "Teoria da caminhada aleatória" tomou o nome deste livro, e é uma tentativa de explicar a maneira como o mercado de ações se move. Essencialmente, a teoria afirma que o movimento passado ou a direção do preço do mercado global ou de um estoque individual não é um preditor adequado para o movimento futuro. A teoria foi originalmente descrita por Maurice Kendall em 1953 e afirma que as flutuações dos preços das ações são independentes umas das outras, que têm a mesma distribuição de probabilidade, e que, durante um período de tempo, os preços mantêm uma tendência ascendente.
Essencialmente, essa teoria sustenta que os preços das ações seguem um caminho aleatório e um que é imprevisível. Independentemente do que aconteceu no passado, a chance de um preço futuro de uma ação subir é a mesma coisa que a chance de isso cair. Os praticantes da teoria acreditam que é impossível superar o mercado mais amplo, a menos que um risco adicional seja assumido. Malkiel informou em seu livro que tanto a análise técnica como a análise fundamental são, efetivamente, um desperdício de tempo, e ainda não são comprovadas ao superar os mercados a longo prazo.
Como resultado dessas idéias, Malkiel e outros crentes na teoria da caminhada aleatória acreditam que uma estratégia de compra e retenção de longo prazo é a mais eficaz e que qualquer tentativa de tempo do mercado é inútil. No livro, Malkiel apoia essa asserção com estatísticas que mostram que a maioria dos fundos mútuos não conseguiu superar as médias de referência, incluindo a S & amp; P 500.
Embora o trabalho de Malkiel tenha décadas de idade neste ponto, muitos investidores ainda consideram que algumas ou todas as idéias são verdadeiras. Outros investidores, no flipside, acreditam que o mundo dos investidores é bem diferente agora do que há mais de quatro décadas. Hoje, novidades relevantes e cotações de ações atualizadas estão disponíveis para praticamente todos os investidores, e o investimento não é mais limitado aos que são privilegiados. Os gerentes de dinheiro de Wall Street nunca acreditaram que a caminhada aleatória seja particularmente valiosa, provavelmente porque eles consideram que a análise e a escolha de ações são úteis para tomar decisões de investimento.
É provável que os investidores nunca saibam com certeza exatamente quanta verdade há para a teoria de Malkiel, pois há evidências que apóiam ambos os lados do argumento. Os investidores interessados ​​em formar suas próprias opiniões seriam aconselhados a pegar uma cópia do livro e a ler por si mesmos.

A estratégia de troca da borboleta de asa quebrada.
1.200 razões para ser confuso.
Há momentos em que o mercado está em uma tendência tão forte que até mesmo Stevie Wonder poderia ver qual direção de comércio. Atualmente, no entanto, a área de mercados está agindo como um enigma envolto em um enigma. Há tantos motivos para ser otimista, pois haverá baixa.
E até mesmo os técnicos mais sofocais dos mercados estão conscientes do número técnico principal "magico" Padrão e Pobre & # 8217; s 500 que descansa em 1.200. O problema é que, desde essa época no mês passado, o mercado ultrapassou a SPX 1.200 uma dúzia de vezes, confundindo tanto touros como ursos.
PERGUNTA: Então, o que você troca quando você está confuso sobre o que o futuro tem?
RESPOSTA: A Butterfly Broken-Wing (a. k.a. BWB) é uma estratégia ideal para tais situações.
A melhor maneira de aprender a estratégia do BWB é começar com a propagação da borboleta tradicional e ir de lá.
A maioria das opções que os comerciantes estão intimamente familiarizados com a propagação da borboleta como uma estratégia de baixo risco que tem um alto potencial de recompensa - se eles escolherem as greves corretas. A construção da propagação da borboleta é bastante simples. O spread é definido como a compra simultânea de um spread vertical (chamada ou colocação) e a venda de outro spread vertical fora do dinheiro (OTM), onde ambos os spreads compartilham um preço de ataque do centro comum.
Um exemplo seria a compra de um 1210 & # 8211 de baixa; 1200 (perto do dinheiro) colocam propagação. Para reduzir o investimento inicial deste spread de US $ 10, um comerciante poderia vender o spread 1200 - 1190 (mais OTM). Uma vez que a opção de ataque 1200 é usada duas vezes, você notará que o spread de borboleta resultante tem um tamanho de contrato de um contrato por dois contratos por um contrato.
O uso de números reais muitas vezes ilustra o conceito melhor.
Na sexta-feira, 16 de setembro, o mercado está acima da linha de 1.200 SPX, e assumiremos que os mercados irão retornar a esse número "mágico" 1.200. Gostaríamos de investir em uma borboleta onde o lucro máximo é realizado quando o S & amp; P 500 chega a US $ 1.200. Além disso, porque os mercados foram tão voláteis do atraso, ficaremos com o & # 8216; semanal & # 8217; opções que expiram na sexta-feira seguinte (23 de setembro), embora possamos ter escolhido qualquer ciclo de validade que desejássemos.
Usando os preços das opções atuais (marcas de fechamento de sexta-feira) no final da negociação, rapidamente colocamos a propagação da borboleta 1210-1200-1190. Lembre-se de que a propagação da borboleta pode ser pensada como a compra de um spread e a venda de um spread adicional fora do dinheiro.
Aqui vemos que a propagação tradicional da borboleta pode ser comprada por um débito de US $ 0,60. Como o SPX tem um multiplicador 100, cada spread custará US $ 60 ($ 0.60 por ação X 100 multiplicador = $ 60). Com a definição de "risco versus recompensa", os comerciantes, este é um comércio decente. Uma vez que o máximo que pode ser feito em uma borboleta é a distância entre os preços de exercício (US $ 10 neste exemplo), estamos arriscando US $ 60 para fazer até US $ 1.000.
O gráfico de risco abaixo mostra uma imagem muito otimista que poderia ter as pessoas correndo para abrir contas de corretagem amanhã. Contudo, segure por um momento.
Existem dois problemas inerentes à borboleta tradicional:
1. O estoque tem que fechar dentro do intervalo de lucratividade no vencimento.
2. O mercado poderia subir em vez de baixo (como somos postas).
Como nós consertamos isso?
Existe uma possível solução para o problema inerente à propagação da borboleta - o BWB.
Ao mover a greve da cauda (1190 neste exemplo), mais uma greve, pagaremos menos por esta propagação, erradicando as preocupações de que o mercado poderia ir mais alto quando estamos antecipando a queda. Sabemos que o spread tradicional de borboletas é composto por uma distribuição vertical longa e curta de tamanhos iguais. No exemplo acima, nós compramos um spread de US $ 10 (1210 - 1200) e vendemos um spread de US $ 10 (1200 - 1190).
Mas e se nós compramos um spread de US $ 10 e vendemos um spread mais amplo? Vamos usar $ 15 para o nosso exemplo. A lógica nos dizia que vender um spread de US $ 15 trará mais dinheiro do que vender um spread de US $ 10, e isso acontecerá. Suponhamos, por exemplo, que nós compramos o mesmo spread de 1210 a 1200, já que acreditamos que o subjacente volte para US $ 1.200. Então, em vez de vender o spread 1200-1190 ($ 10 de largura), vendemos o spread de 1200 - 1185 ($ 15 de largura). Usando a mesma cadeia de opções acima, você notará que receberemos um CRÉDITO de US $ 0,50 em vez de pagar um débito de US $ 0,60.
O movimento da & # 8216; tail & # 8217; A greve (1190) até 1185 terá um efeito adverso no gráfico de risco. De fato, comparar a borboleta tradicional com o BWB levará a uma decisão impulsiva de ir com o primeiro e não o mais tarde à primeira vista.
1210 - 1200 - 1185 Butterfly Broken-Wing.
O gráfico de lucros e perdas acima mostra que o ponto de equilíbrio (o local onde o BWB vai parar de ganhar dinheiro e começará a perder dinheiro) é de US $ 1.189,50. Abaixo do ponto de equilíbrio, a posição começa a perder dinheiro. Muitos comerciantes estarão preocupados com a possibilidade de perder até US $ 4,50, e assim preferem a borboleta tradicional.
Ao decidir entre a borboleta tradicional e o BWB, você deve considerar quanto mais seguro o BWB está a longo prazo. O BWB é mais seguro por três razões:
Em vez de pagar um débito de US $ 0,60, uma perda que ocorrerá frequentemente com a borboleta tradicional, receberemos um crédito de US $ 0,50. Este balanço de $ 1.10 vai um longo caminho para compensar o risco de $ 4.50 durante muitos ciclos de expiração.
O ponto de equilíbrio de cerca de US $ 1.190 no caixa SPX é atualmente de US $ 26 fora do dinheiro.
Mais importante ainda, o longo spread de US $ 10 que está próximo do ATM protege brilhantemente o spread curto de US $ 15 que é a OTM. Lembre-se de que o gráfico BWB "assustador" mostra como a propagação se parece no momento da expiração. Antes da expiração, a posição é muito bem protegida, e um exemplo provará apenas isso.
Suponha que o mercado no S & amp; P caiu US $ 30 no momento em que você colocou o negócio da BWB. Isso traria o SPX para $ 1,186.01 ($ 1.216,01 e $ 8211; $ 30 = $ 1,186.01). Agora você está preocupado com essa área porque está quase caindo abaixo do ponto de equilíbrio. Existe uma solução simples para determinar o que sua propagação pareceria se o mercado realmente caísse tão longe e rápido. Pode parecer confuso no início, mas é simples. Fique conosco.
Tudo o que temos a fazer é olhar para o spread equivalente que é US $ 30 maior nos preços de exercício para determinar a aparência do spread se o mercado caiu US $ 25. Lembre-se de que, à medida que o mercado cai, a primeira longa rodada de 1210 colocada irá ITM e começará a ganhar valor. Quando o caixa SPX é de US $ 1.216,01, o 1210 é de $ 6.01 fora do dinheiro. Se o mercado cair em US $ 30, o preço será de $ 6.01 OTM para $ 23.99 no dinheiro (1210 $ 1,186.01 SPX preço em dinheiro = $ 23.99 ITM).
Assim, o 1210 colocado que estamos olhando agora (que é US $ 6,01 OTM) parecerá como a greve 1240 colocada (1240 greves - $ 23,99 = $ 1,216.01). Se fizermos o mesmo por cada ataque do BWB, podemos determinar a aparência do spread se o mercado cair no ponto do nosso gráfico onde começamos a atingir nossa perda máxima de US $ 4,50, nosso lugar assustador.
Preços atuais das opções Deep ITM.
A matemática deve acalmar seus nervos se você estivesse preocupado com a perda potencial de US $ 4,50 (no vencimento). O longo spread de US $ 10 que é ATM é uma cobertura muito boa contra o risco do spread curto de US $ 15 que é mais o OTM. O próximo gráfico ilustra o aspecto da posição ANTES da expiração. A curva representa o que a propagação parecerá o momento em que o comércio é colocado.
Desde que introduzimos a borboleta de asa quebrada no mundo, a disseminação se tornou um fervor feroz. Agora você pode ver porque. Comerciantes novatos e intermediários que aprenderam que os spreads verticais são a maneira de ganhar dinheiro nos mercados (e que geralmente ficam desencantados com eles) estão adotando essa estratégia em massa. Uma vez que isso pode ser feito com chamadas para o lado positivo e coloca a desvantagem (separadamente ou combinado para formar um estrangulamento BWB), você pode ver por que essa estratégia foi denominada "Uma Estratégia para Todos os Mercados".
RandomWalkTrading é uma empresa de educação que se tornou sinônimo de ser "The Bible of Option Trading".
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© 2018 Traders Log.
O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Comerciante profissional, autor e treinador comercial.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;
Estudo de Caso & # 8211; Entrada aleatória & # 038; Recompensa de risco em Forex Trading.
Um estudo de caso de Random Entry & amp; Recompensa de risco.
Nas últimas duas semanas, conduzi um experimento de negociação para provar um ponto para qualquer um que estivesse em dúvida sobre o poder da recompensa de risco combinada com as estratégias de negociação de ações de preço. Este artigo o levará a uma jornada em minha mente e provará a você que se você simplesmente implementar uma recompensa de risco adequada e tiver uma disposição para aprender uma estratégia de negociação de alta probabilidade como ação de preço, terá todos os ingredientes para se tornar consistentemente lucrativo comerciante de forex. Este artigo irá abrir seus olhos, sugiro que você leia, comece a aprender sobre os conceitos discutidos.
Para demonstrar e comprovar o poder da recompensa de risco, decidi participar de forma aleatória 20 negociações nas últimas 2 semanas na EURUSD, GBPUSD e AUDUSD em uma conta demo. Não foram utilizadas configurações de ação de preço, nem houve nenhum método ou estratégia de qualquer tipo implementada ao entrar no mercado. Os parâmetros foram simplesmente inserir um dos três pares de divisas acima de um total de 20 vezes dentro de 10 dias de negociação usando uma perda de parada de 50 pips e um alvo de 100 pips para cada comércio, fazendo uma recompensa de risco de 1 a 2 em cada configuração . Eu não "baguncei" qualquer negociação depois que ela foi inserida, eu empreguei o set puro e esqueci a negociação forex neste experimento; Eu simplesmente entrei e deixei o mercado fazer sua parte, para provar o poder da recompensa de risco. (Observe que o 20º ofício estava em ponto de equilíbrio no momento da redação deste artigo e eu não tive tempo de esperar que ele fosse fechado, eu o contei como um vencedor, atualizarei este artigo se ele acabar se tornando um perdedor quando fecha, embora isso não altere nenhuma das implicações ou insights deste artigo.)
Embora este experimento tenha sido destinado a provar o poder da recompensa de risco, também foi provado o poder das estratégias de negociação de ações de preço combinadas com recompensas de risco. Meus resultados mostraram um pequeno lucro depois de entrar aleatoriamente 20 vezes com uma recompensa de risco de 1 a 2 em todos os negócios, depois de ter perdido 12 de 20 negócios. Isso significa que minha porcentagem de vitoria para esta série de negócios foi de 40%, então perdi em 60% das negociações e ganhei apenas 40%, como você pode ver pelo histórico comercial abaixo, esse modelo de entrada aleatória combinado com um risco de 1 a 2 recompensa ainda lucrou cerca de US $ 200, isso sem nenhuma vantagem aplicada.
Qual é a lição para aprender aqui?
Enquanto a história comercial acima certamente prova o verdadeiro poder da recompensa de risco, temos que nos perguntar o quanto melhor podemos fazer, aplicando uma verdadeira vantagem no mercado, como a vantagem que obtemos das configurações de ação de preço de negociação. Quando combinado com experiência e educação, as estratégias de negociação de ações de preço podem certamente fornecer configurações de comércio que lhe proporcionam uma probabilidade superior a 50% no mercado, assumindo que você aplica discrição e não supera o comércio. Então, se assumirmos que podemos atingir pelo menos uma taxa de 50% de ganhos usando estratégias simples de ação de preços, como as que ensino, e usamos uma recompensa de risco de pelo menos 1 a 2 em cada comércio, em uma série de 20 trades onde arriscamos US $ 50 por comércio, faremos um lucro de US $ 500 (US $ 1000 em ganhos e $ 8211; perdas de $ 500).
Então, sabemos que as estratégias de recompensa de risco funcionam, não há dúvida sobre isso; você entra aleatoriamente no mercado e se você fizer pelo menos 2 vezes o risco em suas negociações vencedoras, você provavelmente irá equilibrar ou virar um pequeno lucro em uma série de negociações. Quando combinamos esse conhecimento do poder do risco para recompensar com uma vantagem de alta probabilidade como ação de preço, o que temos é uma estratégia de negociação e gerenciamento de dinheiro profissional, que quando combinada com a educação adequada e discrição ganhará dinheiro em uma série de pelo menos 20 comércios ou mais.
Os comerciantes profissionais sabem que seus vencedores têm que superar seus perdedores para ganhar dinheiro, porque a maioria dos comerciantes profissionais só ganham cerca de 50% do tempo. Se você não tem vantagem no mercado que pode levá-lo ao ponto de ganhar, pelo menos, cerca de 50% de seus negócios, você provavelmente vai apenas quebrar sobre qualquer série de negociações, supondo que você ainda implementar uma recompensa de risco de pelo menos 1 para 2. A maioria dos comerciantes não implementa a recompensa de risco adequadamente; eles obtêm lucros de menos de 2 vezes o risco, o que os obriga, inerentemente, a ter uma porcentagem de ganhos muito alta para ganhar dinheiro. Tomando um lucro de menos de 2 vezes o risco, você está, basicamente, colocando as probabilidades contra você, porque você terá que ganhar mais de 50% de seus negócios para ganhar dinheiro, e a maioria das estratégias de negociação não lhe dará uma vantagem. permitem que você vença consistentemente mais de 50% de seus negócios.
Uma configuração de ação de preço de alta qualidade permite que você defina e se esqueça de sua negociação, enquanto ainda lhe oferece mais de 50% de chance de ganhar qualquer configuração. O que isso significa é que com a ação de preço e risco recompensa você tem uma maneira quase livre de estresse para trocar o mercado; você pode esperar pacientemente por configurações óbvias de ação de preços que se desenvolvem em áreas confluentes e / ou em mercados tendentes, insira uma recompensa de risco de 1 a 2 e vá embora até que o comércio seja fechado. Se você realmente fizer isso com disciplina, apenas tomando configurações de ação de preço óbvias e implementando rígidamente uma recompensa de risco de 1 a 2, você se tornará lucrativo em uma série de negócios.
A chave é não ficar desanimado se você atingir alguns perdedores ou tornar-se confiante se você atingir alguns vencedores. E se você perder nos 8 primeiros negócios de 20? Veja os resultados do meu experimento comercial acima; você notou que eu perdi em 9 negociações seguidas antes de bater uma série de vencedores? Isso é chamado de negociação, e às vezes você bateu uma série de perdedores ou uma série de vencedores, mas você não pode deixar isso influenciar seu plano de negociação forex, você tem que ter uma perspectiva de longo prazo e lembrar-se de que sua vantagem, combinada com recompensa de risco, precisa de tempo para jogar.
Obter o treinamento adequado é a chave.
Além de poder controlar suas emoções e permanecer disciplinado o suficiente de forma consistente para não sobreavaliar ou sobre-negociar e implementar recompensas de risco adequadas em cada comércio, a maior variável que pode influenciar o sucesso comercial é se você sabe ou não sua vantagem é e quando você deve negociá-lo. Isto é onde a educação de forex adequada em uma estratégia de negociação de alta probabilidade como ação de preço vem dentro Eu tenho com sucesso usando configurações de ação de preço simples mas eficazes para negociar os mercados agora há anos e eu ensinar outros comerciantes exatamente como eu comércio na minha curso de negociação forex. Meu curso e os ensinamentos não só lhe dão uma estratégia de negociação, mas mostra-lhe quando usar a estratégia eo que o mercado deve ter como antes de entrar.
Quando você combina minhas configurações de ação de preço com um conhecimento completo da implementação de recompensas de risco e um domínio das tabelas de preços de baúta de negociação, você começará a pensar como um comerciante profissional. Comerciantes profissionais vêem o mercado de uma maneira completamente diferente dos amadores; eles não complicam mais nada. Primeiro, eles verificam o mercado para ver se a sua vantagem comercial está presente; se não estiver presente, eles deixam o computador ou não olham os gráficos por um período de tempo, normalmente pelo menos 4 horas. Se a sua vantagem comercial estiver presente, eles passarão para o próximo fator a verificar; Seja ou não uma recompensa de risco de pelo menos 1 a 2, logicamente possível. Se uma recompensa de risco de 1 a 2 é atingível, então eles entram no negócio e vão embora, é isso. A razão pela qual um operador profissional pensa e comercializa assim é porque não se apega a nenhum negócio; eles sabem que cada negociação é apenas uma dentre uma série de muitas que devem ser realizadas para que sua vantagem seja resolvida. Os comerciantes amadores são apanhados em cada comércio; eles reagem à emoção de cada perdedor ou vencedor porque simplesmente não conseguem ver a floresta para as árvores, geralmente devido à falta de experiência e visão.
O meu curso de negociação e a comunidade de comerciantes de ações de preços oferecem o conhecimento que você precisa para se tornar um comerciante de ação de preço discricionário bem-sucedido, a experiência é algo que você deve desenvolver por conta própria das ferramentas e educação que eu forneço. Quando você combina a ação de preço e as estratégias de recompensa de risco que eu ensino com uma dose saudável de autodisciplina e experiência comercial, praticamente não há nada que aguarde seu caminho, exceto sua própria falta de autocontrole. Se você quiser saber mais sobre como troco o mercado com configurações de ação de preço e cenários de recompensa de risco, consulte o curso de negociação forex de ação de preço.
Sobre a Nial Fuller.
A anatomia de como eu entro a ação de preço do Forex.
Por que a maioria dos comerciantes de Forex perde dinheiro?
Risco / Recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.
Como a regra 80/20 se aplica ao Forex Trading.
Negociar é uma Maratona, não uma Sprint.
O comércio é Sobrevivência dos melhores - Você evoluirá ou morre?
75 Comentários Deixe um comentário.
EU NÃO USE O CONCEITO DE RECOMPENSA NA MINHA NEGOCIAÇÃO. APENAS CONTATO SOMENTE MEU RISCO POR COMERCIO. PORQUE NINGUÉM PODE PREDICAR QUANTO O MERCADO DE VENCIMENTO VAI DAR-NOS EM QUALQUER COMÉRCIO.
Este é realmente um artigo muito bom. Obrigado. Eu não consigo mais verificar os gráficos e mexer sobre os negócios, é uma liberdade! É algo brilhante para finalmente perceber que você só precisa de uma pequena bolsa de vitórias médio-grandes a cada ano para ter sucesso na negociação. Eu não estresse se um mês passa com nada # 8211; sem trocas, sem vitórias, sem perdas;) É ótimo poder esperar pelo próximo mês e não se preocupar se as configurações vão estar lá, porque eu sei que eles acabarão. Eles aparecem todos os anos e isso é tudo que eu preciso! Obrigado Nial!
Sim, dado que o comerciante médio perde e aceitando que esta estratégia pode não garantir uma vitória a longo prazo, é significativo que ao usar uma entrada totalmente aleatória, você obtém uma taxa de sucesso maior do que o comerciante médio. É interessante que Richard Dennis tenha treinado seus operadores de tartaruga para entrar no mercado de forma aleatória, a fim de torná-los conscientes de que o importante não é necessariamente como o mercado se comporta, mas como eles reagem ao que o mercado faz (ou seja, perdas e deixe os vencedores executar mais as perdas).
Eu acho que a quantidade de negociações feitas realmente não fornece nenhuma visão quanto à entrada aleatória com certos parâmetros de risco que eu fiz testes superiores a 1000 negociações como esta e descobri que a gestão do dinheiro em si não fornece absolutamente nenhuma vantagem. Os resultados estão distorcidos, pois a população amostrada permanece pequena, mas, à medida que continua, encontra equilíbrio na aparência aparentemente complexa, eventualmente, retornando ao ponto de equilíbrio a longo prazo e, em seguida, menos a propagação não é lucrativa. Posso dizer sem sombra de dúvida que, se você é lucrativo, ele vem da sua entrada e saída.
Chris, obrigado pela sua opinião. Eu concordo entrada e saída são os fatores mais importantes & # 8230; mas os comerciantes não serão rentáveis ​​a longo prazo sem uma gestão correta do dinheiro. uma boa estratégia (entrada e saída), gerenciamento de dinheiro e consistência a longo prazo são os principais ingredientes para o sucesso comercial.
Eu concordo com Chris, eu também testei este senario durante um período de 10 anos. Os resultados foram chopy e para cima e para baixo resulta em cerca de 50%, mas ao longo de bastante tempo o spread mata você. Também alguns casos foram significativamente pobres.
Geralmente :-( O risco de recompensar deve refletir o tipo de estratégia que você está usando. Uma estratégia de breakout teria um risco melhor de recompensar, mas porcentagens de vitórias mais baixas. Reversão geralmente tem uma vitória melhor, mas menos menos risco de recompensa. com saída de entrada com mais ênfase na saída. Muitas pessoas falam sobre a entrada, mas com saída boa não fará grande diferença. Um exemplo disso seria coners 2 período RSI. Um conjunto de parada dá-lhe resultados pobres. ATR é um pouco melhor, combinado com uma média móvel aumenta significativamente, você poderia tentar uma trilha de algum tipo. "O ponto é que a saída é tão importante para a entrada. Stoplosses estáticos na minha opinião estão abertos a whipsawing. Mas só porque eu não posso obtê-lo trabalhar não significa que não.
Tenho em mente que eu nunca gosto muito de fazer regras DURAS sobre o mercado, são generalizações, acho que o que talvez não tenha funcionado no passado, dado meu conhecimento encontrado, muitas vezes o conhecimento funcionará no futuro. É o sistema de conglomerações holísticas que o tornam um sistema melhor.
Chris, o resultado de lançar 1000 moedas acabará por fornecer 50% de cabeças e 50% de caudas. Quanto mais altas as tentativas, menos & # 8220; distorcida & # 8221; o resultado. 1000 negociações podem mover uma para a taxa de ganhos de 50%. Combinando isso com um 2: 1 (R; R) fornece um valor de Esperança de 0,5, o que é muito bom, 50 centavos no dólar. As boas / excelentes entradas e saídas realmente aumentam o R: R de 2: 1, tornando-o viável. Confie que isso faz sentido. Apontar para breakouts com falhas falsas de atendente pode fornecer R: R mais alto, mas também taxas de vitórias mais baixas. É tudo equilibrado.
OMG, nunca pensei nisso, é por isso que você é quem você é, e eu sou quem sempre adora ler seu artigo.
Isso sempre me desconcerta que os comerciantes pensam que podem calcular uma relação risco / recompensa antes de um comércio. Isso é impossível.
O único componente que pode ser calculado é o quanto você está disposto a perder em um comércio. Mesmo assim, você poderia obter uma lacuna que irá inclinar esse número também.
O risco / recompensa só pode ser calculado após o comércio.
Muito mais importantes do que a entrada são as suas saídas, o dimensionamento da posição e o seguimento do sistema.
obrigada .. adoro este artigo !! Eu concordo muito com essa negociação bcoz realmente precisa:
60% de psicologia, 30% de gestão e estratégia de dinheiro é apenas 10% em seu sucesso.
Tenho medo de ter caído em uma das armadilhas no pensamento estatístico que atrapalhe muitos comerciantes incautos.
Em um mercado com entradas aleatórias, definir uma recompensa de risco de 2: 1 (ou qualquer outra proporção) resultará em lucro zero, menos o custo das negociações quando testadas em um grande número de negociações. Isso ocorre porque a probabilidade de o preço atingir a parada é inversamente proporcional à distância da parada do ponto de entrada. Também 20 testes não são suficientes para dar ao seu teste qualquer tipo de validade estatística. Pelo menos algumas centenas de testes normalmente seriam necessários.
O fato de ter obtido um pequeno lucro desse teste é pura sorte. Poderia ter acabado tão facilmente com uma perda.
O que você diz corretamente é que é a vantagem, devido à sua entrada de alta probabilidade que determina o resultado. É também essa vantagem que permite tirar proveito de uma razão de retorno de risco de 2: 1 ou seja o que for.
A entrada aleatória por si só não funcionará se você testá-la em um número suficientemente grande de negociações. Em outras palavras, não existe uma vantagem intrínseca na forma como você define suas paradas.
Essas visualizações são verdadeiras. As amostras não são suficientes e os resultados podem ter terminado em uma perda ou ponto de equilíbrio. Mas o ponto deste artigo é provar que, com uma recompensa de risco adequada, mesmo a entrada aleatória tem chance de vencer ou não perder, enquanto que sem ele e consistente bom dinheiro, as perdas de gerenciamento de dinheiro estão quase garantidas, e é por isso que a maioria dos comerciantes luta e falha.
Excelente artigo como de costume Nial! Eu não tenho certeza em uma parte do dimensionamento da posição: eu sei que eu deveria arriscar apenas cerca de 2-3% do meu capital total em qualquer comércio, o que acontece se eu tiver uma série de vencedores ou perdedores? Eu aumento ou reduzo o tamanho da minha posição? Obrigado novamente por sua introspecção!
Artigo muito útil Nial. Esta lição me deu uma visão diferente sobre como eu deveria aplicar minha estratégia de negociação, isso mostra uma negociação livre de estresse em uma abordagem profissional. Obrigado por compartilhar você é uma bênção! Felicidades!
Ótimo artigo como sempre Nial, continue com o bom trabalho.
Obrigado, acho que esta é a melhor lição sobre o comércio de forex em geral. Isso eliminará o estresse. E isso fez isso para mim. Eu vou seguir seu curso que você merece.
Prezado professor & # 8217; Fuller. Você disse tudo quando disse: "O meu curso de negociação lhe dá a visão que você precisa para se tornar um negociador bem-sucedido de ações discricionárias, a experiência é algo que você deve desenvolver por conta própria a partir das ferramentas e da educação que eu forneço. Quando você combina a ação de preço e as estratégias de recompensa de risco que eu ensino com uma dose saudável de autodisciplina e experiência comercial, praticamente não há nada que aguarde seu caminho, exceto sua própria falta de autocontrole.
Este é o PIVOT na negociação que todas as outras rodas giram.
Oi Nial, seu conhecimento e experiência se destacam.
Há um ponto que precisa ser solicitado ao levá-lo da abordagem científica, como deve ser: acho seguro dizer que maior risco-recompensa resultará menor SR e vice-versa, reduzindo o RR aumentará o SR.
Você já olhou para tal otimização? Você tentou trabalhar sua estratégia de PA em diferentes combinações, por exemplo, risco-recompensa de 1: 1? ou 3: 1?
2: 1 é a proporção que você recomenda para sua estratégia de AP?
Obrigado novamente por um excelente artigo e pelo desejo de ajudar os outros.
Pontos interessantes Ben, mas eu não acredito em arriscar mais para ganhar menos, isso não faz sentido para mim. Sua teoria pode ser correta até certo ponto, mas o que eu faço funciona bem, então eu não vou mudá-lo.
grande ponto Nial, leva 2 perdas para matar um comércio rentável, com uma boa estratégia é quase impossível perder.
Obrigado, manter o bom trabalho!
Excelente ponto. Acabei de iniciar o comércio de demonstração e estou achando suas coisas mais úteis de tudo o que eu olhei.
Estou me sentindo tão relaxado com essa idéia sobre ação de preços e Amor, como funciona. Eu estou colocando isso para usar, mas devo dizer que é o mais fácil que já ouvi falar.
Interessante e não duvido dos resultados por um segundo. A única coisa que eu gostaria de saber é se a sua decisão de comprar ou vender também era completamente arbitrária ou baseada em julgamento.
Tudo de bom e obrigado pelos seus tutoriais, Max.
Tendência ligeira para negociar com impulso recente no gráfico de 4 horas, mas realmente foi completamente uma entrada aleatória ...
Fico feliz que você tenha conseguido ficar seco, tenho certeza de que a Austrália se recuperará disso.
Os melhores desejos de David.
Apreciar muito os artigos educativos, especialmente a recompensa de risco. Muito obrigado.
Eu diria que este é o melhor artigo que você já fez.
escrito e é exatamente o que eu precisava entender.
Em vez de ficar pendurado em cada comércio individualmente.
Eu preciso avaliar muitas negociações ao longo do tempo. Eu sempre falo de negociações que não querem perder, mas eu preciso tomar todos os negócios válidos e deixar a recompensa de risco trabalhar.
Gostei muito de escrever este artigo. Por isso estou feliz por ter gostado.
Eu conheço muitos membros que usaram os conceitos de recompensa de risco, etc, para transformar a negociação em torno, eu realmente acho que isso é importante. A recompensa de risco e a adesão ao comércio é a chave.
Eu fui membro desde outubro e tenho sido lucrativo todos os meses desde que se juntou. Eu acho que isso, o risco de 2: 1 para recompensar, é a CHAVE. Obrigado Nial!
Obrigado Nial. Este não é diferente, sucinto e sem mexer. De longe, seu método de PA faz mais sentido & # 8230;
Quando eu segui o método PA da Nial & # 8217; eu fiz dinheiro. Quando eu não perco dinheiro. Isso é simples! Tenho o hábito de fazer pelo menos 3 negociações por dia. Isso é mau.
Seu artigo sempre me inspira muito! Obrigado por escrever estes bons artigos.
Muito, muito bom lição nial obrigado.
Seus cursos & amp; Os vídeos são excelentes.
Pregue nossos corações para todos os australianos.
muito amor para você e sua família.
Enorme, Enorme, enorme virando a esquina, informações! Isso deve ser lido e re-lido com freqüência. Eu sinto que esta é a única coisa que está atrasando muitos comerciantes que estão tão perto de se tornarem consistentemente lucrativos. Apenas a lógica sozinha neste artigo é poderosa o suficiente para eliminar todas e quaisquer emoções comerciais típicas que muitas vezes nos impedem. Obrigado Nial pelo que você está fazendo.
Pagá-lo para a frente .. compartilhá-lo com os outros, que é porque eu postá-lo, feliz que ajuda .. aproveite.
Olhe novamente Niall. Eu recebo muitos e-mails, mas meu pulso se acelera quando eu vejo um de vocês porque eu sei que vai ser uma instrução cristalina sobre o comércio de ações de preço, que eu sinto que estou realmente começando a lidar com seu generoso ensino. Muito obrigado eu me tornarei um assinante em breve!
Isso tocou uma campainha porque nunca entendi a importância de pelo menos uma recompensa de risco de 1 a 2 mais. Eu pensei que seria legal. Eu estava pensando e querendo acreditar que eu poderia alcançar uma maior porcentagem de sucesso no comércio porque os traders profissionais tinham melhores chances. Portanto, é muito sóbrio que aqui os comerciantes profissionais trabalhem apenas com chances de 50/50.
Obrigado por compartilhar os resultados da sua experiência. Bastante claro e direto ao ponto. Risco / Recompensa mais todos os seus conselhos anteriores me deram oportunidades desde o início para se tornar um comerciante bem sucedido. I enjoy each article.
I have followed your articles & instructions for quite a while now, but just that I am not quite too good at commenting. I am now compelled to comment for two reasons; most importnantly is to give my heart out to the nice and loving people of Australia, to tell them that we feel what they are going through at the moment. We love you & and we are praying for you. The current global events: i. e, natural fury, violence, man’s inhumanity to man, waves of killings, and terrorism, all these called for the wise christians to turn back to their first love-God, Bible to seek for answers & refuge. God loves you, and you will all come out of this stronger Amen.
The second reason is to thank you so much Nial for your love, support & free sacrifice to humanity. I have’nt met you in person but I can feel you, &,am almost certain that you are soft and kind person.
Hope to see more of me soon.
Thanks you so much Nial & I wish you the very best in Life.
Every now and then a gem of wisdom graces my screen. This is one of those AH AH moments. Você tem minha atenção a sério.
thanks for the feedback, I appreciate the praise :)
Hi Nial, First thing i just like send out my sympathies to all australian, hope they can get over this soon.
great experiment, very powerful example of risk to reward scenario, I have actually seen a similar experiment done before and surprisingly the results were practically the same, so i guess it just goes to show that if you cut your loses short and let your profits run longer that system in it self will keep your account in good health, add to this the edge of price action and it can’t be clearer.
I must say that since i have been applying your price action method to my trading it just gets better week in week out… nice one mate, best regards…
UAU . great article, astonishing and powerful simplicity of your articles Nial … you hit me with your words …. Muito Obrigado.
Many thanks for all your helpand God bless you.
Hai Nail, great highlights that you brought up. But sometimes, when we use price action method, for example indside bar on daily TF, we found that the SL sometimes is more than 100..eq 125pips. Shall we set the PT to 250?
My point is how to do in the case of high/big SL?
It will all depend on the chart, if a 200 pip profit looks possible, and the setup is valid, then if you are using a 100 pip stop.. the 200 pip target will make sense. However, alot of the time, we have the ability to tweak the stop loss to be less pips, and that means the target will become less. The article above was done on intraday 4 hour chart, so the stop loss was obviously tighter/smaller. If your trading the daily chart, and looking for a 2 to 1 risk reward, then there just make sure the chart, levels and trend allow for this. You would ideally be trading in a trending market.
Thanks Nial, You are super, I just enter the market and use your tools and make some improvement out of it.
. Sorry for your people having difficulties.
Thanks for the good wishes Nial, we were ok in the floods, hopefully you were too.
Thanks also for very good article.
Thanks for the wishes and glad to see you are safe.
very nice article…sometimes we forget of risk reward like tool for improving our trades, and this sample shows the matter of it…thanks.
Thank you Nial for your excellent articles and intelligent advice. Every time I read one of your clever articles I get a deeper understanding about trading. Your cut and clean approach to trading is far useful that all that bunch of books that I have read until now. Muito obrigado!
My best wishes for you and your people in this difficult times in Australia.
Hi nial, great article nial, sitting over here in england you just do not realise how bad the flooding is in queensland. It is heart breaking peoples live, s turned upside down, not alot you can say except to pray and remain positive.
This article is so powerful! It has just nailed the spot where my thinking is right now, and has given me greater momentum on the road to becoming a professional trader Thank you for your constant sharing.
Hey Nail, great lesson as always, keep sending them. Obrigado.
hello nail i want to say thank God for your life and comminity were you live, and for dose people that lost love ones my God grant them the srength to bear the lost and i pray for all mankind that we will never see this type of dissarsater agin in jesus name Amen. and for the lesson,
Very productive lesson on risk reward and how PA can make it work in our favor.
Hope the floods end soon.
I promise not to get anymore advise from anyone exccept you Nial.
I will also be joining soon.
May God bless and comfort the flood victims. Nice article Nial. The experiment is impressive. I’ve been using 1:1, but am going to give 2:1 a try.
I would also like to express my sympathy to those who have been flooded out in Australia. A disaster of a most devastating nature indeed. I pray that those who are alive will get the strength to overcome and move on with their lives. May God give the flood victims strength and courage.
Lição agradável Nial. What I would like to know though is, did you take these trades with any biases, or you just bought or sold blindly regardless of market direction?
Still, a very useful article. Obrigado, cara. Big up yuh self Nial.
Thanks Niall for the perspective on Queensland. I did not realise the extent of the devastation. May God be with all concerned, our hearts go out to all Australians.
With regards to this invaluable lesson, as a member I appreciate your ongoing support and lessons, as well as the clear and concise (KISS) principals you apply.
Anyone still in doubt about joining this community, THIS IS THE REAL DEAL.
Keep up the good work Niall!!
Hello Nial.. what a wonderful article u got here..it has given me the courage i need to hold on my trades till it reach take profit..i am most grateful please keep it coming.
NOTHING BETTER THAN PRICE ACTION PERIOD! There are no lagging indicators with price action! No messy charts full of lines! Just a simple approach which helps limit emotion and maintain discipline. Eu amo isso! Thank you Nial for this course and the willingness to teach your methods to help us become better traders. I have become a consistently profitable trader (averaging 26% percent ROI a month) and can’t thank you enough! :-)
will be joining soon.
just getting my financing together.
Great lesson, couldn’t have come at a better time for me. Rob.
It makes a lot of sense if the tp is always triggered. Usually the price turns around b4 it hits the tp but that’s me. I bow to you if you do better. :)
….Excellent article Nial. And all so true. Thanks for all the great articles you write.
Another masterpiece of lesson.
An excellent lesson Nial!
It gives me even more enthusiasm to do some experimenting along the lines of your 20 trades with at first no PA signals, then another 20 with any PA signals – even weak ones – and finally another 20 with only quality PA signals as a condition of entry. All on demo account, of course.
Your lesson also encourages me to be even more disciplined with my real account order entries (and exits!)
I love your intelligent, yet not overly complicated approach to Forex itself and Forex lessons. Please keep the lessons coming!
Uau! i have huge respect for you nial! that really inspires me to do even better in this business. Just for your info, i’ve been using your strategies and heed your advices for almost 6 months now and im already profitting at a consistent basis for the past 3 months.
Thanks again nial.
Looking forward to more of your words of wisdom!
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Random walk trading strategy

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Cotações de Nível II A janela de cotação de Nível II fornece os dados para pedidos pendentes no mercado. Ele exibe o tamanho do melhor lance e oferece com o.
5 Razões Tick Charts Complicate Trading.
A maioria dos comerciantes do dia tem um relacionamento de amor ou ódio com gráficos de tiques. O significado, ou você não pode trocar sem os dados do tick, ou você despreza completamente.
Leitura de fita (janela de tempo e vendas)
Ler a fita é um dos indicadores essenciais quando a negociação ativa. Muitos comerciantes sabem sobre as centenas de indicadores prontamente disponíveis em mos.
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Índice de Volume de Comércio (TVI) - Indicador Técnico.
Indicadores do melhor dia da tabela de negociação.
Nível II Quotes - Ferramenta primária para comerciantes ativos.
5 Razões Tick Charts Complicate Trading.
Leitura de fita (janela de tempo e vendas)
Definição do índice Random Walk.
O índice de passeio aleatório (random walk index - RWI) é um indicador técnico que tenta determinar se o movimento de um preço de ação é aleatório ou natural ou um resultado de uma tendência estatisticamente significativa. O índice de caminhada aleatória tenta determinar quando o mercado está em uma forte tendência de alta ou tendência de baixa ao medir os intervalos de preços em relação a N e como isso difere do que seria esperado por uma caminhada aleatória (aleatoriamente subindo ou descendo). Quanto maior o intervalo sugere uma tendência mais forte. O RWI afirma que a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta e os preços adicionais se desviam de uma linha reta, implica que o mercado é agitado e de natureza aleatória.
Random Walk Index Formula.
O índice de caminhada aleatória determina se uma segurança está em uma tendência de alta ou tendência de baixa. Para cada período, o RWI é calculado calculando o máximo dos seguintes valores para períodos elevados:
Aprenda a negociar o dia do jeito certo:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem riscos.
Para cada período, o RWI é calculado calculando o máximo dos seguintes valores para períodos baixos:
Negociando com o Random Walk Index.
Michael Poulos, o criador do RWI, descobriu durante sua pesquisa que foi melhor otimizado por 2 a 7 períodos para negociação de curto prazo e 8 a 64 períodos para negociação de longo prazo. As leituras do RWI de longo prazo de máximas superiores a 1 fornecem uma boa indicação de uma tendência de alta sustentável. Por outro lado, um RWI de longo prazo de mínimos acima 1 fornece uma boa indicação de uma tendência de queda sustentável. A Poulous percebeu que ao combinar o RWI de curto prazo com o RWI de longo prazo em um sistema de negociação, ele poderia fornecer pontos de compra e venda precisos. Abaixo estão algumas regras desenvolvidas por Poulos para negociar ações e futuros com seu RWI:
Digite um longo (ou curto) quando o RWI de longo prazo dos altos é maior que 1 e o RWI de curto prazo de picos de baixa acima de 1 Digite curto (ou próximo) quando o RWI de longo prazo dos mínimos é maior do que 1 e o RWI de curto prazo de altos picos acima de 1.

Random Walk.
The following article is adapted from Dr. Thomas Carr’s upcoming book, ” Market Neutral Trading” (McGraw-Hill), due out in 2014.
Back in 2008 after the market crash, I began a multi-month search for a more sustainable set of trading systems. I had always been a technical analyst, relying on my readings of price charts alone to get me safely in and out of the markets. But in those crazy days of trading during and after the crash, technical analysis alone was not doing the job. I knew of market experts who were able to get safely to the sidelines shortly after the top of 2007. They were also the ones backing up the truck to load up on cheap shares after the March, 2009, bottom. What did they have in common? A thorough education in market fundamentals. I, on the other hand, as a good technical analyst, was out there buying the 2007 dips and selling short the 2009 rallies. Of course, none of that worked out very well!
What I learned from my study was that fundamental analysts generally fall into one of two camps: some believe that the market tends to “discount” or price in a company’s financial information correctly and efficiently as soon as it becomes available — what is called “efficient market theory” & # 8212; while others believe that there are elements of inefficiency at work in the discounting process that can be exploited for gain. This is obviously a crucial divide. For if the stock market is truly efficient , then predicting future price movements on the basis of a company’s future earnings prospects becomes a pointless endeavor. If all fundamental data is accurately assimilated into the present price of a company’s stock, then a company’s earning potential is already reflected in that price; thus there is no way to outperform the overall market on that basis. On the other hand, if the markets are truly inefficient , where price does not always match the underlying fundamentals, then there is room to capture alpha (market gains beyond the returns of the S&P500), and maybe lots of it.
I also discovered a second major division, related to the first. Some believe, as I always have, that there is a genuine edge to future market prediction. The general assumption of these “market timers” is that price and earnings momentum, whether up or down, are more likely than not to continue their trends going forward. In other words, if a stock is rising in price, it is more likely to continue rising than to fall; or if company X is showing a significant quarter on quarter earnings decline, it will likely continue to decline in the coming quarter. On the other hand, there are theorists who argue that consistent market prediction is not possible using either technical or fundamental analysis; that changes in stock prices over time are purely random events. These so-called “random walk theorists” claim that stock price distribution models show no consistent signs of predictability; that just because a stock went up last week, last month, and last year, the chance it will go up tomorrow is the same as calling a coin toss.
Here is the bottom line: both the efficient market theorists (EMT’s) and the random walk theorists (RWT’s) contend that the quest for alpha is no more possible for a highly paid analyst than for a monkey throwing darts at The Wall Street Journal . EMT’s and RWT’s are very smart people. Many are Ivy League professors of finance; some hold important posts in government and industry. Who was I to take the other side of that argument? To be sure, standing with me were legions of fund managers, Certified Market Technicians, independent traders, armchair investors, and other species of alpha hunters. We all believe analysis — either technical or fundamental — can provide a market-beating edge. But on what grounds? This was the question I desperately needed to answer.
For many decades, the EMT’s and RWT’s were a rather inconsequential subculture among financial professionals. That changed in 1973 with the publication Burton Malkiel’s classic, A Random Walk Down Wall Street . As an economics professor at Princeton, Malkiel had the academic chops to give the book real gravitas , but his folksy spin on the whole analyst’s game of chasing alpha made it accessible to the general public. To date the book has sold over 2 million copies (unheard of for an economist!). In A Random Walk Down Wall Street , Malkiel successfully harnessed both EMT and RWT to forward a coherent set of reasons why it is impossible to outperform the stock market. I like to summarize Malkiel’s EMT-RWT synthesis as follows:
While current share price of any publically traded company can be rationally explained given what is known about the company’s financials, there is no reliable way to predict share price going forward; there are simply too many indeterminate variables that can cause stock prices to fluctuate in ways that were not expected. In other words, the only information we have in a company’s current share price and valuation is past information. And when it comes to stock market predictions, what is past is not always prologue.
Malkiel concludes, though a fair bit more eloquently, that both technical and fundamental analysis are a complete waste of time.[1] Both technical analysts and fundamental analysts believe they are able from past information to project the most likely future movement of a stock’s offering price (up, down or sideways). But the EM/RW theorist insists that there is no edge to that predictability without taking on increased risk which, in turn, wipes out the edge. As Malkiel puts it, the probability of a company’s shares moving up or down is as calculable as the statistical distribution of a thousand coin tosses.[2] Each new price point, he insists, is neither the product of price momentum continuing from the current trend (as per the technicians), nor an extension of earnings potential carrying over from previous earnings growth (as per the fundamentalists). It is merely the efficient assimilation of a hundred different information vectors, some of which are unknowable ahead of time.
So where did this assessment leave me? After all, I was making a pretty good living predicting the future price trends of the stock market. Was it all just a fluke? Eleven years of profitable performance on over 3000 trades, all published on our public website, Befriendthetrend: was that all simply a matter of good fortune? What about the hundreds of traders I’ve trained over the years, some of whom are now trading professionally: did they just catch me on a lucky streak?
What about software systems that mechanically process reams of market data in order to find and execute profitable trades? One such example is Trade Miner, a phenomenally profitable trading tool that isolates repeated seasonal patterns in stocks, futures and forex pairs. Pair Trade Finder is another such tool. It teases out of the market highly correlated stock pairs and alerts users to when statistically significant divergences occur in those pairs. These and many similar “quant” based algorithms are being used every day by market professionals to exploit repeatable market trends. How is this possible if the markets are nothing more than a “random walk”?
No, the more I read Malkiel and the proponents of Efficient Market/Random Walk theory, the more I began to smell the stench of the very thing I was seeking to dispel from my trading life (and from my life as a whole): the fear of taking a risk . This “spirit of fear”, as the Bible calls it, is what too often holds us back from taking the trade when we should, and causes us to make the trade when we shouldn’t. EM and RW theories are ripe with the fear-based counsel that it is better to retreat to the safety of passively managed index funds than to risk the random elements that affect individual stocks. I stand opposed to this counsel. I believe that to orient oneself so as to avoid risk is to gravely miscalculate the human capacity to transform risk into opportunity .
Malkiel is right to point out that the risks involved in trading and investing cannot always be determined ahead of time and certainly need to be accounted for; but what he won’t tell you is that the risks associated with standing aside out of fear are far worse. At the time of this writing, the call of the random walkers to stick to passively managed index funds has been wrong for thirteen years running. $1,000 invested in the S&P500 from January 1st, 2000, to March 1st, 2013, would still be worth only about $1,000, and likely less once inflation is taken into account. On the other hand, during those same years some amazing fortunes could have been made by risk-taking stock pickers using time-tested strategies. Consider the following returns gleaned from the American Association of Individual Investors’ database of various strategies over the same the thirteen year period: [3]
Figure 2: Passive vs. Active Investing – comparison of returns (1/1/00 to 1/1/13)
So, what is the take-away from all this? Simply that you CAN beat the market. You will need a profitable and sustainable set of trading systems. You will need a robust approach to position management and risk control. You may also need coaching from a mentor who can guide you safely through those first few years of the learning curve. But trading is not rocket science. I have trained thousands of traders, from all sorts of backgrounds. I’ve trained finance professionals and housewives, investment bankers and cupcake bakers. Many of my students are now trading for a living, or at least providing a healthy second income. So I know you can prove the “random walkers” wrong! You CAN buy the bottoms and sell the tops (or at least close to them). You CAN execute a set trading strategies calmly, fearlessly, and flawlessly. You CAN, with prayer, faith, and a lot of hard work and perseverance, steward well the gifts and resources granted you (however small they may be now). God bless your trading, and God bless your willingness to take on the risks that come with investing in the future. If I can be of any help in your trading journey, please don’t hesitate to write me at: drstoxxdrstoxx.
© 2013: Befriend the Trend Trading, LLC.
[1] Cf. Burton Malkiel, A Random Walk Down Wall Street, 10th ed. (New York: W. W. Norton & Co., 2012), chapter 5.
[3] The figures used in this table are based on information taken from AAII, the website for the American Association of Individual Investors. The 10-year average annual return from 2002-2012 listed on the site was applied to the thirteen year period to arrive at a total ROI to match that of the S&P500. As with all financial information posted on websites, even one as professional and as well-respected as AAII, certain disclaimers apply. Here is the pertinent part of the disclaimer found on the site: “The opinions and analyses included herein are based on sources believed to be reliable and written in good faith, but no representation or warranty, expressed or implied, is made as to their accuracy, completeness, timeliness, or correctness. Neither we nor our information providers shall be liable for any errors or inaccuracies, regardless of cause, or the lack of timeliness of, or any delay or interruptions in the transmission thereof to the users. All investment information contained herein should be independently verified.”
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2 Comentários.
Muito agradável! I can’t wait for the new book.
Just purchased “micro-trend trading.” Nice read, noticed it getting old. Are there updates and significant changes? I need this in my life, but don’t want old material. What do you suggest to get up to speed?
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